Masterclass | Modelli di forecasting
Analizza le variabili, costruisci i modelli e applicali in Python per mitigare il rischio volume e rischio prezzo 01 Marzo 03 Maggio 2022 Live streaming

Programma

1 marzo 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.00

MODULO 1 – Impara le variabili di Settore Power per evitare stime di forecasting scorrette!

  • I mercati dell’energia elettrica:
    • Mercati a pronti (MGP, MI, MSD) e a termine 
    • Il mercato intraday in continuo “XBid”
  • Gli impatti delle regole dell’Autorità sul forecasting nel settore elettrico
    • Per il Lungo termine: Previsioni del carico di TERNA
    • Per il Breve Termine: Previsione del carico di TERNA, previsione delle produzioni intermittenti (Terna, GSE, Produttori…)
  • Nuovi elementi del sistema/mercato elettrico:
    • Le UVAM
    • Impatti della produzione delle rinnovabili sul mercato e andamento del prezzo dell’energia elettrica
    • Le principali differenze dell’Italia nel panorama dei paesi Europei
  • Scenari di Previsione della Domanda
    • Approccio basato sulle intensità elettriche
    • Approccio Bottom Up
    • Scenari di sviluppo della domanda elettrica ed energetica per l’Italia – Scenario PRIMES 2016 Reference nuovi scenari verso gli obiettivi 2030
  • Le variabili per le previsioni del prezzo a breve e medio termine
    • Esempio di modello di previsione in previsione della domanda elettrica (breve-medio periodo)
  • Esempio di metodologia per la previsione a breve (giornaliera e mensile)
  • I nuovi (e futuribili) punti di interazione tra sistema elettrico e sistema gas.

Dario Siface
Responsabile dell’attività di ricerca sull’evoluzione dei mercati energetici e supporto alla regolazione
RSE

 

8 marzo 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.00

MODULO 2 - Impara le variabili di Settore Gas per evitare stime di forecasting scorrette!

Valutare gli effetti della riforma del Mercato del Bilanciamento

  • Identificare e approfondire gli attuali rischi e trend del Mercato
    • com’è strutturata la domanda e come si sta evolvendo
  • Quali sono le esigenze di forecasting
  • Che cosa serve sapere per la Previsione della Domanda
    • le criticità legate al punto prelievo gas: che cosa si prospetta per le previsioni a fronte della telelettura dei contatori
    • i profili standard
    • quali sono le ripercussioni sui fornitori
  • Cosa serve sapere per la Previsione del Prezzo
    • valutare andamento e variabilità dei prezzi
    • l’influenza delle formule di indicizzazione del prezzo del gas sul prezzo finale

 

 

15 marzo 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.00

MODULO 3 – Analizza le variabili meteo-climatiche per evitare di approvvigionare troppa o poca commodity

  • Variabili meteo-climatiche e previsione della domanda: introduzione
  • Impatto della variabilità meteoclimatica
  • Impatto su Mercato del Gas e Mercato Elettrico
  • Stato dell’arte della previsione
  • Disponibilità e tipologia dei dati di osservazione e di previsione
  • Variazione delle stime e delle metodologie in relazione alle finestre temporali
  • Utilizzo dei dati di osservazione e di previsione meteo-climatica a supporto della domanda

Raffaele Salerno
Direttore Generale
Centro EPSON meteo

 

22 marzo 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.00

MODULO 4 – Impara a coprirti dal rischio mercato e utilizza le variabili e tendenze Macro-Economiche per prevedere la domanda e il prezzo!

  • Quali sono i fattori causa del rischio per commodity
    • L’effetto materia prima
    • L’impatto delle Fonti Rinnovabili
    • Le politiche ambientali e i mercati esteri
    • Gli effetti del “Market coupling” sul mercato italiano
    • Andamento economico e temperature
    • Domanda e import di energia elettrica
    • Il ruolo degli stoccaggi
    • Le relazioni tra prezzi dei combustibili
    • I prezzi agli hub e le relazioni tra hub
  • L’elaborazione di scenari previsionali con modelli di simulazione deterministici
  • La previsione della domanda di breve e lungo periodo
    • Modelli econometrici
  • La previsione del prezzo
    • Modelli econometrici e simulazioni deterministiche


Consulenti
AFRY

 

12 aprile 2022 dalle ore 9.30 alle ore 17.30

 MODULO 5 – Velocizza le tue previsioni! Impara a costruirle tramite modelli statistici applicati in Python.

Forecast nel mercato energetico: intro

  • Check Python, librerie e tools

Forecast nel mercato energetico: dall’analisi dei dati ai modelli di forecast

  • Data discovery & visualization
  • Struttura temporale delle serie storiche
  • Metriche e parametri di valutazione dei modelli di forecast

Forecast nel mercato energetico: i modelli statistici

  • ARIMA
  • SARIMA
  • ETS

Forecast nel mercato energetico: tuning e hyperparametrizzazione

 

Felice Tuosto

Chief Data Scientist 

 

 

3 maggio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 17.30

MODULO 6 - Velocizza le tue previsioni! Impara a costruirle tramite modelli di Machine Learning e reti neurali in Python.

Forecast nel mercato energetico: deep learning models

  • Data preparation per Reti Neurali e Machine Learning

Forecast nel mercato energetico: deep learning con CNN & LSTM

  • Uninvariate Models Forecast
  • Multivariate Models Forecast
  • Multi-step Models Forecast
  • Multi-step Multivariate Models Forecast

Librerie e tools per utili per forecast agile

 

 

Felice Tuosto

Chief Data Scientist